iTre@sury

Back-office

rendszer rövid ismertetője

Bevezető

Az iTreasury egy brókeri Back-Office rendszer, amely egy brókercég üzletkötési tevékenységének teljes körű nyilvántartására szolgál.

A rendszer elvégzi a teljes ügyfél állomány kezelését, a jelentési kötelezettségek és vezetői információs igények kielégítését. Kezeli a magyar, külföldi tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyleteket, ezek tulajdon és helyszámlán multi-devizában történő elszámolását. Rögzíthetők az üzletkötések, a banki mozgások, pénztár tranzakciók. Elkészíti az összes olyan kivonatot, reportot, jelentést, amire szüksége van a brókercégnek. A jogosultságok biztosítják, hogy minden felhasználó szerepeken keresztül, személyre szóló hozzáféréssel rendelkezzen alrendszerre és tevékenységi körre meghatározva. Interface-eken keresztül kapcsolódik a KELER-hez, a Reuters-hez és az MMTS-hez. Képes a főkönyvi rendszerek számára adatokat nyújtani.

A rendszer motorja az Oracle adatbázis-kezelő, amihez az Oracle Forms&Reports felületek kapcsolódnak. A program az adatbázis-kezelő legújabb (10g, 11g) verzióival, ill. a felületek két különböző verziójával is telepíthető. Egyrészt a kétrétegű technológiás Forms 6i és Reports 6i, másrészt a háromrétegű technológiát kihasználó, vékonyklienst feltételező Forms 10g és Reports 10g verziókkal.

Funkcionális leírás:

Az iTre@sury program mind a hazai, mind a külföldi tőzsdék ügyleteit, multidevizásan követi a következő tevékenységekben:

• Tőzsdei értékpapír ügyletek

• Tőzsdén kívüli értékpapír ügyletek

• Tőzsdei határidős ügyletek (opciós is)

• Tőzsdén kívüli határidős ügyletek (opciós is)

• CFD

Hogy ezen tevékenységek követése a jogszabályoknak megfelelő módon történhessen, a program biztosítja a következő adatok és funkciók meglétét:

• Ügyfélállomány megfelelő nyilvántartását, azonosítását, mifid szerinti besorolását;

• A szükséges partnerek (kibocsátók, bankok, brókercégek, elszámolók) adatainak nyilvántartását;

• Termékek törzsadatainak követését;

• Pénzügyi, számlavezetési funkciókat: pénzügyi számlák vezetését, ezek közötti átvezetéseket, bankok felől/felé történő pénz-átutalásokat, árkülönbözeti számla és strukturált betétszámla követését (banki funkció);

• Értékpapír számlák vezetését, értékpapír transzfer követését bankok felől/felé, értékpapírok fedezetbe-vonhatóságának követését;

• Mind pénz-, mind értékpapír helyszámlák nyilvántartását és követését;

• Pénztári funkciókat, akár több párhuzamos pénztárral, címletkövetéssel;

• Óvadéki számlák követését, mind pénz, mind értékpapír óvadékolási lehetőséggel ügyfelek közötti, ill. külső óvadékolási lehetőséggel is;

• Ügyfelektől kapott megbízások és a valós teljesítést jelentő kötések nyilvántartását: megbízáskor fedezetellenőrzést és –zárolást végez a program, szükség esetén automatikus költségszámítást és t erhelést;

• Daytrade ügyletek külön kezelését;

• Azon ügyleteknél, amelyeknél fedezetfoglalásra van szükség (Tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős, CFD), ezen fedezetek teljeskörű nyilvántartását: automatikus fedezetszámítást, amit kiválthat egy kézi felülbírálat, ennek megbízáskori ellenőrzése, zárolása, teljesítéskori (mind pénzbeli – akár más devizában lévő – mind értékpapírok megfelelő mértékű) befoglalása, későbbi automatikus és kézi fedezetcserének lehetősége.

• Azon ügyleteknél, ahol szükséges (pl. tőzsdei határidős, CFD), napi elszámolások végzését

• Más rendszerekkel felé interface-ek biztosítását: KELER felé különböző ellenőrzések (nyitott pozíciók, elszámolások stb.); Reuters-től árfolyamok és kamatok beolvasása a rendszerbe, aminek segítségével bizonyos pozíciók folyamatos beértékelési is elvégezhető; MMTS felől forgalmi adatok beolvasása;

• Termékek lejáratását, végső elszámolást, fizikai szállítást (ahol lehetséges);

• Opciós ügyletek teljeskörű követését: lehívási, lejáratási, elszámolási funkciók;

• PSZÁF, MNB, BEVA jelentések futtatását a rendszerből és a megfelelő formában való küldését;

• Adólevonások, adónyilvántartások, kimutatások;

• Főkönyvi feladást, interface a főkönyvi rendszer felé;

A rendszer funkcionális működését kódok vezérlik, amelyek segítségével bizonyos funkciók minden további programozás nélkül bővíthetők.

A jogosultsági alrendszeren keresztül beállítható, hogy az adott felhasználó milyen alrendszereket, az adott alrendszeren belül milyen funkciókat érhet el, az adott funkción belül mihez van jogosultsága, csak nézheti az adatokat vagy rögzíthet, de nem teljesíthet vagy teljes jogosultsággal rendelkezik az adott tranzakcióhoz.

Minden felvett felhasználó egy Oracle felhasználó is egyben, és ennek megfelelően a beléptetési biztonság kérdését az adatbázis intézi.

A rendszerben lévő több mint 50 lista található, ezek között mind az ügyfeleknek szolgáló kivonatok, visszaigazolások, mind a felhasználók számára elkészített egyeztető listák, mind a management számára előállított információs reportok vannak.

Törzsadatok nyilvántartása:

Törzsadatoknak számítanak a rendszer működéséhez szükséges adatok. Ide tartoznak az:

• Értékpapír adatok

• Derivatív (tőzsdei határidős) alaptermékekre ill. termékekre vonatkozó adatok

• Bankközi (tőzsdén kívüli határidős) alaptermékekre ill. termékekre vonatkozó adatok Opciós termékekre vonatkozó adatok

• Pénztárban használható címletadatok

• Az adó-nyilvántartási alrendszer által használt adónemek

• Értékpapírok ill. devizák fedezetbe vonásának mértékei

Mindezen adatok ugyanúgy, mint a kódrendszerben, paramétereket tartalmaznak, amik vezérlik az üzleti logikát.

Partnerek, ügyfelek, szerződések és számlák nyilvántartása:

Mindazon jogi és természetes személyek adatai vannak nyilvántartva, akiknek bármilyen kapcsolata van a brókercéggel, legyen az értékpapír-kibocsájtó, bank, számlavezető, elszámolóház vagy ügyfél, jellegüknél fogva más-más adatkörrel. Ezen adatok szükségesek lehetnek a különböző kimutatásokhoz, az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz, számlázáshoz stb.

Az ügyfeleknek, a partneradatokon kívül, a szerződésükre vonatkozó adatait is nyilvántartja, maga a szerződés is a rendszerből nyomtatódik. Itt lehet beállítani a szerződés mellékleteinek nyomtatását, majd a nyomtatás ténye és dátuma is tárolódik.

Egy ügyfélnek több szerződése is lehet: bizományosi és portfóliós. Ezek szerint, bár ugyanarról az ügyfélről van szó, a két szerződés alatti lévő számlák teljesen külön életet élnek, automatikusan nem átjárhatóak a rajtuk lévő eszközök, a költség-számlák, a visszaigazolások, a kimutatások is külön szerződésekként kezeli azokat.

A portfóliós szerződések kezelése eleve más, mint a bizományosi szerződéseké. Az elsőben az ügyfél a pénz-kezelését (bizonyos korlátok között) a brókercégre bízta, és a befektetésekbe az irányelvek lefektetésén túl nincs beleszólása, a bizományosi szerződéseknél a megbízásokat az ügyfél adja. A portfóliós ügyfeleknél a rendszer segítséget nyújt ahhoz, hogy az ügyfélnek lehetősége legyen meghatározni, hogy milyen piacokon milyen kockázatú ügyletekhez adja a pénzét.

Nyilvántartjuk a brókercégben vezetett számlaadatokat is. Jelenleg a következő számla-típusokat kezeli a rendszer (ezek köre, mint már a kód-alrendszernél említettük, igény alapján bővíthető):

1. Pénzszámla

2. Termékszámla

3. Árkülönbözeti számla

4. Fedezeti limitszámla

5. Strukturált betéti számla

6. Pénz- és termék-óvadéki számla

7. Pénz- és termék-helyszámlák

Maga a programot üzemeltető brókercég is ügyfélként viselkedik a rendszer szempontjából, azzal a különbséggel, hogy számára nyithatóak helyszámlák is. Mind a pénz, mind a termék helyszámlák tulajdonképpen tükörszámlák, az ott lévő mennyiségek összegének minden pillanatban meg kell, hogy egyezzenek az ügyfélszámlákon lévő mennyiségek összegével. Minden pénzmozgás, ami az ügyfélszámlákon történik, a helyszámlákon is megtörténik, ill. minden értékpapír mozgás párhuzamosan az ügyfél- és a helyszámlán is követődik. Az értékpapírok nevesítettek, vagyis minden pillanatban megmondható, hogy egy ügyfél papírja melyik helyszámlán található.

Minden ügyfél teljes portfóliója egy képernyőn megjeleníthető, vagyis látható mind a pénz-, mind a termékállománya egyszerre.

Számlavezetés

A számlavezetési alrendszer az ügyfeleknek és a brókercégnek nyitott (folyó)számlákon történő forgalmat és azok egyenlegeit követi, legyen az pénz vagy termékszámla, ill. ügyfél-, saját-, vagy helyszámla. Értelemszerűen a pénzszámlákat devizanemenként kezeli, míg a termékszámlákat a termék jellegétől függően (prompt, derivatív termék, bankközi termék, opciós termék) más-más paraméterekkel bővítve különíti el egymástól. Ezen adatok pontos nyilvántartása segítségével minden pillanatban kinyerhető a számlákon történt forgalom eredményeképpen az aktuális, múltbeli vagy jövőbeni egyenleg. A jövőbeni egyenleget a már megtörtént, de még nem teljesült forgalmi sorok vetítik előre. Így például el lehet adni egy már megvett, de még nem "beérkezett" értékpapírt, ha az eladás a "beérkezés" napján vagy az után teljesül. Ide a számlavezetési alrendszer alá került be az értékpapír-helyszámlákon lévő papírok tulajdonosi megfeleltetésének követése is. Így minden pillanatban meg lehet mondani, hogy az adott helyszámlán lévő papírok melyik ügyfél papírjai, így csak arról a helyszámláról adhatja el, onnan vezetheti át, ill. transzferálhatja. Így a helyszámlák közötti átvezetésnél is meg kell adni, hogy melyik ügyfél papírjait vezetik át. A rendszer igen nagy segítséget nyújt abban is, hogy ha egy ügyfélnek a fedezetül szolgáló papírjai ill. pénze nem a megfelelő helyszámlán található, akkor azt a legkevesebb átvezetéssel, hogyan oldja meg egy back-office-os ügyintéző.

Üzleti tevékenységek kezelése

Az üzleti tevékenységek alá tartozik minden, ami a termékek kereskedésével (adás-vétel), a nyitott pozíciók zárásával, lejáratásával, elszámolásokkal, a hozzájuk tartozó fedezetségekkel stb. foglalkozik.

Minden termék kereskedés nyilvántartásánál szigorúan megköveteljük a felügyelet általi ajánlást, miszerint külön kezeljük az ügyfél által adott megbízás adatait a valódi teljesítést jelentő kötés adatoktól, és amennyiben ez a két oldal már létezik, és megfelel az előírásoknak (a megbízás előbbi mint a kötés, ugyanarra termékre vonatkoznak, árban is megfelel stb.), akkor valósulhat meg a rendszerben a tranzakció.

Minden megbízás felvitele több lépcsős, az adatok rögzítése után történik egy ellenőrzés, majd a hitelesítés külön, ami az ellenőrzések után zárolja a szükséges értékeket, hogy a teljesülésig a már ellenőrzött fedezetek ne módosulhassanak. A valódi teljesülés a kötés felvitele, hitelesítése, és ezek (a megbízás és kötés) allokációjával történik meg. Ekkor minden a végleges helyére kerül.

A rendszer a fent említett ügylettípusok kezelését teszi lehetővé.

Ügyfelek közötti óvadéki ügyletek kezelésére szolgál a termék vagy pénz Óvadékolása. Az óvadék kizárólag fedezetül szolgálhat egy tranzakcióhoz, eladni, elutalni, kifizetni nem lehet. Visszavezetésnél ügyel a rendszer arra, hogy csak annyit és csak annak lehessen visszavezetni, amennyi az eredeti tranzakció volt. Több részletben is van lehetőség az óvadék visszaadására.

A különböző adók kiszámítása és levonása adótípusonként eltérően, a jogszabályban meghatározott módon történik, tranzakciónként kerül elbírálásra, hogy az adott ügylethez milyen adótípus tartozik, mint ahogy az is, hogy az adott ügyfélnek milyen az adózási kötelezettsége.

A pénzügyi- és értékpapír forgalmi sorok előre paraméterezetten főkönyvi naplósorokat generálnak, amikből időszakonként főkönyvi feladás végezhető.

Díj, költség, jutalék kezelés

A díj, költség, jutalék (röviden költség) kezelése a rendszerben átfogó de többlépcsős. Minden tranzakcióhoz (megbízás, pénztári tranzakció, stb.) köthető költség. Automatikus költség-számítás beállítható a tranzakciókhoz, de ügyfelenként ez felülbírálható. Ha az ügyfél folyószámláról történő fizetési módot választ, akkor a költség azonnal, a tranzakció teljesülésével terhelődik, ha viszont átutalásos fizetési módot, akkor az időszakonként (havonta) készül számla. A fizetés módja nem csak ügyfelenként, hanem akár költségenként is állítható, így megoldható, hogy bizonyos költségek egy ügyfélnél a számláját azonnal terhelve vonódjanak le, míg más költségek az időszak végén pénztári befizetéssel vagy banki átutalással teljesüljenek.

Alapletét-(fedezet-) kezelése

Az alapletét kezelése átfogja a teljes rendszert. Minden olyan ügyletnél, ahol nyitott pozíció fedezetéül az ügyfél részéről szükséges valamilyen alapletét, azt a rendszer kezeli. A megbízás megadásakor már ellenőrzi, hogy megvan-e a megbízás teljes mennyiségére a szükséges fedezet, az ügylet teljesüléséig zárolja, majd annak teljesülésekor be is foglalja azt.

Három féle fedezetszámítási módot kezel a rendszer: Teljes-nettósodó, spread ügyletek szembeállításával nettósodó és nem nettósodó fedezeti-igény számítást.

A fedezeti igény-számítástól függetlenül, az alapletétek kezelése egységes. Ügylettől függően meghatározható, hogy milyen számlákon levő eszközök vonhatók fedezetbe. Hogy az eszközök fedezetbe vonhatók-e és ha igen, milyen mértékben vonhatók fedezetbe, az időben változtatható, paraméterezhető. A fedezetcserét a rendszer automatikusan is el tudja végezni.

Cég elérhetősége:

iTre@soft Kft

Eemail: info@itreasoft.hu

Elérhetőség: +36703175879

Cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 6.